一、人民币汇率市场周四（10月13日），人民币中间价报6.7296，较前一交易日贬值约0.06%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7265，日间最高6.7212、最低6.7299，16:30收于6.7299，较前一交易日贬值约0.24%。美联储公布9月货币政策会议纪要，市场对美联储年底加息预期继续增强，美元兑非美币种全线上涨，人民币中间价继续贬值。开盘后市场买卖价差较宽，人民币汇率交投在6.7260一线，随后来到6.7280上方。随后美元指数下跌后加重了美元卖盘，人民币汇率回调至6.7220一线。午后人民币汇率宽幅震荡，在6.7220-6.7260之间。临近尾盘，欧元跳水破位1.1000关口，美元买盘涌现，人民币汇率突破6.7280后于16:30收于6.7299。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.7230，支撑位6.7400。掉期市场方面，市场交投活跃，各期限掉期点高开低走，继续震荡。截至16:30，掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面，短期限掉期点来到日均3的近期高位，之后随着多家交易商调入近端美元，短端价格快速回落。中长期限上，1年期掉期点进一步维持窄幅震荡的格局，随着美元指数的持续走升，市场买盘较前几交易日有所增加，但部分市场参与者卖出力度仍然较为坚决，市场稳定在630附近；6个月期掉期点买卖交投兴趣有所增加，从415回落到到405一线。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于89、245，6个月、1年期掉期点分别收于405、628。预计今日1年期掉期点将在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨55个点，为6.9070，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1143个点。二、外币汇率市场周四（10月13日），部分新兴市场国家贸易数据疲弱，令预期美联储在年底前加息的投资者感到不安，美元指数从近七个月高位下跌，创月内最大单日跌幅，收于97.516。欧元兑美元盘中一度跌穿1.10点位，触及近七个月低位后迅速反弹，上涨0.45%，收于1.1056。美元兑日元下跌0.48%，收于103.68。预计欧元兑美元当前阻力位1.1176，支撑位1.0929；美元兑日元当前阻力位105.07，支撑位102.84。三、人民币利率市场周四（10月13日），市场资金面整体平衡。隔夜回购利率较前一交易日上行约1BP，收于2.1478%；7天回购利率较前一交易日上行约3BP，收于2.4378%。国债现券市场交投活跃，收益率略有下行。1年期国债收益率较前一交易日下行1BP，收于2.15%；5年期国债收益率较前一交易日下行1BP，收于2.49%；10年期国债收益率较前一交易日下行1BP，收于2.70%。金融债市场交投活跃，收益率略有下行。1年期国开债收益率与前一交易日持平，收于2.38%；5年期国开债收益率较前一交易日下行0.5BP，收于2.87%；10年期国开债收益率较前一交易日下行2.25BP，收于3.03%。 四、人民币信用债市场周四（10月13日），市场资金面整体平衡，资金利率变动不大。央行公开市场开展7天逆回购操作200亿元，利率为2.25%，与上期持平，逆回购到期800亿元，公开市场逆回购单日净回笼资金600亿元。同时央行对18家金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共3010亿元，其中6个月期2170亿元、利率为2.85%，1年期840亿元、利率为3.00%；中期借贷便利（MLF）到期2595亿元。一级市场发行量有所上升，发行情况良好。一级市场：共完成发行16支超短期融资券，包括AAA级180天期30亿元的16苏交通SCP015，AAA级270天期10亿元的16振华石油SCP004，AAA级270天期10亿元的16潞安SCP007，AAA级270天期20亿元的16中铝业SCP011，AAA级270天期10亿元的16华侨城SCP005，AAA级60天期10亿元的16冀中能源SCP004，AA+级270天期2亿元的16昆山国创SCP008，AA+级270天期15亿元的16渤海租赁SCP001，AA+级270天期5亿元的16新华联控SCP005，AA+级270天期10亿元的16津航空SCP002，AA+级180天期8亿元的16杭州交投SCP002，AA+级270天期12亿元的16人福SCP003，AA+级270天期4亿元的16北方凌云SCP001，AA级270天期6亿元的16江河创建SCP002，AA级270天期7亿元的16京住总SCP003，AA级270天期5亿元的16精功SCP004；5支短期融资券，包括AAA级1年期30亿元的16河钢CP005，AA+级1年期10亿元的16南山集CP003，AA级1年期2亿元的16扬州化工CP001，AA级1年期5亿元的16广汇汽车CP004，AA级1年期4亿元的16宝鹰CP001；6支中期票据，包括AAA级5年期15亿元的16苏国信MTN001，AAA级3年期40亿元的16九龙仓MTN001，AAA级5年期10亿元的16泰达投资MTN001，AA级5年期7.5亿元的16新盛投发MTN001，AA级5年期6亿元的16伊犁财通MTN002，AA级5年期10亿元的16惠通建设MTN001。二级市场：信用债市场交投活跃。短期融资券市场交投活跃，收益率小幅震荡。AAA级1年期品种收益率较前一交易日下行1BP，收于2.85%；剩余期限166天的16中电投SCP008成交在2.72%。中期票据市场交投活跃，收益率小幅震荡。AAA级3年期品种收益率较前一交易日上行1BP，收于2.94%；AAA级5年期品种收益率较前一交易日上行2BP，收于3.07%；剩余期限4.65年的16铁道MTN002成交在2.98%。企业债市场交投活跃，收益率小幅下行。五、外币利率市场周四（10月13日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.11BP，报0.88%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.215BP，报-0.32486%。美国公布的当周首次申请失业救济人数好于预期，但受美国股市下跌影响，美国国债收益率震荡下行，截至收盘，10年美国国债收益率较前一交易日下跌约2.8BP，收于1.741%；欧洲方面，德国9月CPI同比终值符合预期，受欧洲股市下跌影响，10年德国国债收益率较前一交易日下跌约2.9BP，收于0.038%。美元利率掉期市场方面，利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌1.37BP，收于0.9823%；5年期掉期率较前一交易日下跌2.72BP，收于1.2736%；10年期掉期率较前一交易日下跌2.86BP，收于1.5770%。六、贵金属市场周四（10月13日），金价小幅上涨，因近期公布的数据显示，部分新兴市场国家贸易数据不及预期，出口跌幅创近7个月新高，令投资者对全球经济增速的担忧加重，市场避险情绪重燃，拖累美股和美元，支撑金价。黄金价格上涨0.22%，收于1257.49美元/盎司。白银价格与前一交易日持平，收于17.45美元/盎司。七、原油及其他大宗商品市场周四（10月13日），油价上涨，因美国能源信息署（EIA）公布的库存报告显示，美国上周成品油库存骤降，抵消了原油库存增加的利空，同时美元回落也为油价提供了一定支撑。WTI原油期货近月合约上涨1.08%，收于50.55美元/桶。布伦特原油期货近月合约上涨0.58%，收于51.96美元/桶，与WTI价差1.41美元/桶。请点击标题下方“工银投资交易”蓝字关注我们，或者长按下方二维码图片并选择“识别图中二维码”。